Volatility Target Calculator

波動率部位計算機 (學術研究用途 | Data Last Updated: )

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進取: 20% | 平衡: 15% | 保守: 10%

📚 關於 Volatility Targeting 模型

1. 模型概念

本工具僅演示「目標波動率」之數學模型。不同於固定倉位(如 100% 持股),此數學模型旨在計算如何透過動態調整部位,使投資組合維持在使用者設定的風險數值上。

計算公式:(目標波動率 / 歷史波動率) × 本金

2. 機制說明
  • 低波動環境: 當分母 (歷史 Vol) 變小,公式導出的理論權重會增加。
  • 高波動環境: 當分母 (歷史 Vol) 變大,公式導出的理論權重會減少。
3. 數據參考:16法則 (The Rule of 16)

金融學術上常用 16法則來將年化波動率換算為日波動率。

年化波動率 (Annual Vol) ≈ 理論單日波動 (Implied Daily Move)
8% 0.5%
16% 1.0%
32% 2.0%
48% 3.0%

註:此換算僅供學術參考,不代表未來實際走勢。

免責聲明 (Disclaimer):

本網頁及其生成的內容僅供教育、學術研究及資訊參考用途,並非及不應被視為邀請、要約、招攬或建議買賣任何投資產品。本工具僅為一個數學計算機,其結果完全取決於使用者自行輸入的參數及歷史公開數據。

本工具不構成任何形式的投資意見或專業建議 (包括但不限於財務、法律或稅務建議)。使用者不應依賴本工具的計算結果作為投資決策的唯一依據。投資涉及風險,證券價格可升可跌,過往表現不代表將來表現。如需投資建議,請諮詢持牌專業財務顧問。

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